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昨日のレンジ











昨晩は再びニューヨーク時間でクロス円の上昇、株式市場引け間際の下落によりクロス円の下落というパターンになってしまいました。

BOE(イングランド銀行）のMPC(金融政策委員会）議事録の発表後、ポンドの上昇で
ポンド円は147.87、ユーロ円も124.27まで上昇しました。
ケーブル（ポンドドル）、ユーロドルがそれぞれ1.5248と1.2813まで上昇したためです。
しかし97.50から本邦輸出勢の売りが噂されているドル円は、97.15が高値と再び97円台が天井となってしまいました。

米国株式市場は急落して終値で8000ドルを割ることになりました。
特に金融株の下落が原因です。

・米国最大のヘッジファンド、シタデルは傘下のファンド2社をクローズ、12月末期日の45日解約ルールから11月15日までの資産売りの動きが注目されていましたが、解約に関してはいまだに継続中なのかもしれません。

・米銀シティは参加のSIV(ストラクチャー・インベスト・ビークル）を引き受け、これらのSIVは巨額の損出を出し続けシティの株価は昨日6.40ドルまで23％以上、下落

ユーロ円4時間足











チャートはユーロ円の4時間足です
117.65－121.10を結ぶ三角持合の下限は切れてしまいましたが、113.61－117.65を結ぶ三角持合の下限は119.10付近でかろうじてサポートしています。
10月におこったパニック的な円高相場と比べれば、変動率も下がり落ち着いていますがクロス円の上値は依然として重くなっています。

連日のニューヨーク時間の買って売りの上下動の正体はいまだ不明です。
資産がらみの買って売り、ボラティリティ（変動率）の低下によるレンジ相場、オプションのガンマプレー等が噂されていますが正体はわかりません。
オプションのガンマプレーというのは、オプションをロングにしている投資家がマーケットでオプションロングにより持っている為替のポジションの売り買いを頻繁に行うことです。

レンジマーケットがしばらく継続するのかもしれません。


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作者:slalom2007

更新日:2008年11月20日 11時26分

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ケーブル（ポンドドル）










ポンド円











イングランド銀行は11月5－6日の金融政策委員会の議事録を発表しました。
・9対０の全会一致での1.5％の利下げ
・インフレと景気の急激な落ち込みを考慮し、さらなる大幅な利下げも検討

発表直後は小幅下落したポンドですが、その後リバウンドし中東勢の買いなどで上昇が加速しています。
チャートはケーブルとポンド円の4時間足です。
ケーブルは1.5100、ポンド円は146.60付近がレジスタンスになっています。

ドル円、ユーロ円は三角持合ですが、ポンドがらみはこのようにフラットなレンジになっています。
高値のレジスタンスを抜けられるか、再びレンジになるか、あるいはレンジの下限をトライするか、ブレークした方向についていきたいと思います。


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作者:slalom2007

更新日:2008年11月19日 20時27分

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昨日のレンジ












昨日欧州序盤はルーブル切り下げの噂、大手米国銀行のリパトリの噂などでユーロが売られました。
また欧州株はフランス大手銀行増資の噂で、銀行セクターが売られたこともユーロ安につながりました。

しかしユーロ円の121円前半、ドル円の96円前半はオプションがらみの大きな買いがあるようでしっかりサポートされています。

その後ニューヨークで米国株の上昇がドル円の97円台、ユーロ円の123円台まで相場を押し上げましたが株価の下落とともにドル円、ユーロ円ともに下落し絶好の売り場を提供してしまいました。

ポールソン米財務長官、バーナンキFRB議長の議会証言ではサプライズはありませんでした。
本日はイングランド銀行金融政策委（MPC)の11月の議事録が18：30に発表されます。
1.5％の大幅利下げが全会一致で決まったのか、1.5％より大幅な利下げ、あるいは小幅な利下げが検討されたのかどうかが明らかにされ、次回12月の会合での利下げに関するヒントを提供してくれます。























チャートはドル円とユーロ円の4時間足です。
両通貨とも三角持合が煮詰まってきています。
ドル円は97円半ばから本邦の売りが控えているようです。
三角持合がどちらかに大きくブレークするチャンスを狙いたいと思います。


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作者:slalom2007

更新日:2008年11月19日 12時30分

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ロシア版のニューズウィークにロシアルーブルを今後半年ほどで1ドル＝35ルーブル（現在は27.48付近）まで切り下げるというストーリーがでているとの噂

またフランスの大手銀行の増資の噂で、この銀行の株が10%下落、欧州株の銀行株セクターの下落

これらを材料に欧州序盤ユーロが売られました。
しかしユーロドル1.2570、ユーロ円121.00、ユーロポンド0.8360付近を底に反転してきています。

ドル円も96.50割れの損切りをつけ96.20割れまで下落しましたが、96.20－30付近は飲料メーカーによる豪州企業買収ののための円売りオーダーとの噂もありサポートされています。

依然としてクロス円は上値が重たくなっていますが、ユーロ円の121.00、ポンド円の143.70付近を抜けることができるかどうかに注目しています。


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作者:slalom2007

更新日:2008年11月18日 19時51分

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昨日はシドニー市場で、G20金融サミットへの失望売りでギャップを開けてスタート、その後は窓うめとなりドル円は97円ミドル、ユーロ円は123円後半まで上昇した後は、ニューヨーク株式の下落を受けた下落となりました。

スペインなどの銀行株の下落、ロシア短期金利の上昇によるロシア株の下落などが目立ちました。

また昨日はポンドが大きく反発しました。
ポンドはここのところ大幅に下げていましたが、実効レートの下落はロンドンFXさんのブログに詳しく書かれています。
ケーブル（ポンドドル）はシドニー時間の1.4650付近から1.5080付近まで上昇、ポンド円は140.50から146円台へ、ユーロポンドも0.8650から0.84台までポンドは各通貨に対して大幅高となりました。
M&Aに絡むポンド買い、英国銀行のポンドへのリパトリエーション（海外資産のポンドへの回帰）などがポンド買いの原因と噂されていました。

今晩は23：30からポールソン財務長官とバーナンキFRB議長が下院金融サービス委員会TARP(資産購入計画）の公聴会で証言します。
公的資金を不良資産購入から資本注入・自動車ローンへの支援に転換したことから金融機関のバランスシートの早期改善が遅れるとの思惑から株安につながっています。
これに対するポールソン財務長官の説明が注目されています。
またバーナンキFRB議長が利下げに関して何らかのヒントを与えるかどうかも注目されています。

作者:slalom2007

更新日:2008年11月18日 11時41分

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日本株は年金の買いが噂され、＋60　　8522.58で引けクロス円も底値から上昇基調にあります。
また欧州時間に入り株式市場はまちまちですが、ロシアMICEX指数は小幅上昇しています。
キリンホールディングスの豪清涼飲料メーカー大手コカ・コーラ・アマティルへの買収総額80億豪ドルの買収提案も豪ドル円の買い要因になるのではないかとの思惑もあります。

チャートはユーロ円の時間足と4時間足です
金曜日ニューヨークの引け123.20付近とシドニーオープンの120.20付近と大きくギャップを開けて本日はスタートしました。
当面121.50付近がサポートされ122.30付近までの窓埋めをトライしているところです。
目先121.50－123.50（窓埋めの上限）のレンジ
121.50下抜けてしまえば、118－123のレンジ、123.50を上抜けすれば121－126のレンジを想定しています。

作者:slalom2007

更新日:2008年11月17日 17時56分

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金曜日のレンジ











先週のレンジ











金曜日のニューヨークは週末のG20サミットに対する期待はあったものの、引けにかけては株式市場の下落、クロス円も下落となりました。

週末のG20サミットでは、先進国、新興国での合意を危惧する観測もありましたが、政治的には金融危機に対する協調の姿勢を示すことはできました。
・成長維持のための追加策の実施
・規制の拡大傾向
・IMFの機能強化
・新興国の発言力アップ

これらの基本方針は確認されましたが、具体策には関しては何もでなかったために、大きな期待はなかったとはいえ、ネガティブな材料になりシドニー市場でのクロス円の売りにつながりました。

為替に関しては
・米高官が通貨に関しては特別な議論はなかった
・中川財務大臣が各国が保護主義や通貨の切り下げ競争をしないことを確認
との発言がありました。
通貨の切下げ競争をしないのであれば、中途半端なレベルで日銀が円売り介入をすることは難しくなる可能性もあります。

米国ではサンクスギビングからクリスマス商戦に入ります。
海外の市場ではクリスマス前後の2－3週間は休みを取る人が多く、市場も閑散とします。
その意味では、年末に向けサンクスギビングまでに市場が大きく動く可能性があります（年末に向けたポジションのクローズ）

10月に比べ11月はここまで比較的静かなマーケットでしたが、このような年末要因、また年末に向けた資金繰り、今年は特に資金繰りは厳しくなる可能性もあり市場が大きく動くのではないかと思っています。

18日の火曜日には日本時間23：30にポールソン財務長官とバーナンキFRB議長が下院金融サービス委員会のTARP(資産購入計画）についての公聴会での証言に注目です。

作者:slalom2007

更新日:2008年11月17日 11時32分

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昨日は、ワシントンで行われるG20を前にした、またファンドの45日ルールを前にしてポジションクローズの動きが見られました。
東京時間では年金と思われる買いが終日ドル円の買いを行っていたようです。

欧州時間に入るとロシア株の10％を超える下落（一時MICEX市場は取引停止）、ドイツ7－9月期のGDPが前期比-0.5％と市場予想を下回り、ユーロ円が118円台まで売り込まれました。
しかしその後はショートカバーの展開に。

ニューヨーク時間に入ると証券株、銀行株が売られダウは一時300ドル超の下げ8000ドルを割れ、ユーロ円も118.55、ドル円も95.13まで下落しました。
しかし資源株を中心に株式市場が反転しだすとクロス円も急上昇、終わってみるとユーロ円は126円台まで反転、ニューヨークダウは6％を超える上昇となりました。

昨日のこの大きな動きは、やはりファンドの45日期限前、G20前の動きなのかもしれません。
G20サミットは即効性のある合意が行われる可能性は低いようですが、新興国も含めて多くの国が参加し新しい枠組みがスタートすることはそれなりの意義があります。
おそらく政策協調という形での各国の財政出動、IMFの強化などが決まるのではないでしょうか。

中国はすでに大型財政出動を決め、これをてこに国際舞台での発言力強化を狙ってくるでしょう。
日本もすでにIMFに対する10兆円の拠出を外貨準備から決めています。

今回の危機を境に国際金融、国際協調の枠組みが大きく変化する可能性もあります。
いままではG7、サミット等、先進7カ国でものごとを進めていましたが、先進国だけではもはや物事が決められず、新興国の力が台頭してくるでしょう。
今回すぐに役割は変化しないかもしれませんが、今後の変化に対するたたき台を作成し、継続的の協議をする仕組みが作られていくのではないでしょうか。

作者:slalom2007

更新日:2008年11月14日 12時18分

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昨日は、金融関連株の下げとクロス円の下落が加速しました。
欧州時間の序盤、ヘッジファンドの買いなどがありユーロドル、ユーロ円のショートカバーで123円台、1.26台を回復しました。
しかしCDS市場の暴落で株価が下落すると、クロス円も下落に転じました。

欧州の銀行によるCDO等の処理を大量に行ったためにCDS市場が崩れたようです

その後BOE(バンク・オブ・イングランド）の四半期インレリポートが発表されました。
これによりポンド円の下げの引き金となりました。

ポールソン米財務長官は7000億ドルのの公的資金によるTARP(不良債権買取計画）を流動性のない資産から、公的資金を直接、自動車、ノンバンクに注入する方針に転換しました。
これは景気、雇用等に直接影響のある部門を支援する方針転換です。
しかし不良債権を早期に金融機関のバランスシートから分離できないと、いつまでも金融機関が損出問題から抜け出せず、貸出・投資行動も滞るので、市場は株売り、クロス円売りというリスク回避行動の動きとなりました。
問題債権買取に関しては、対象を絞った買取が有効かどうか検討するようです。












チャートはポンド円の月足です。
イングランド銀行の四半期インフレリポートが発表され、キング総裁は大幅な利下げに言及しました
現在3.0％の政策金利は12月の会合で2.00％まで下がる可能性も否定できず、1％台のまで政策金利が下がる可能性もあります。
ポンド円は10月24日安値139付近が意識され、昨晩は139.70付近まで下落しました。
139を抜けると次のポイントは、1995年4月ドル円が79円台に突入した時の129.30付近が意識されます。

作者:slalom2007

更新日:2008年11月13日 12時22分

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ポンドの下落が止まりません
ロンドンの序盤は、欧州株、ダウ先物などの上昇で、クロス円も上昇しましたが、株価の下落とともにクロス円も下落し始めました。

イングランド銀行はインフレリポートで、
１、来年の英国経済は急速に悪化
２、インフレ率は2年以内に1%以下まで低下する可能性がある
３、英国経済はすでにリセッション（景気後退）局面に入り来年は一段と縮小
４、金利はおそらくさらに引き下げる必要がある
としています

イングランド銀行のキング総裁は、8月以降世界が変化した、われわれも見通しを修正したとしています。

チャートはケーブル（ポンドドル）の月足です。
レポートが発表されると先月の安値1.5265をした抜けしました。
ケーブルは2001年6月に1.3681の安値をつけ、2002年6月に2001年の高値の1.5110を上抜けして以降、このレベルがサポートされ長期的な上昇に入りました。
1.5100－1.5150付近が次の重要なサポートになります。

作者:slalom2007

更新日:2008年11月12日 20時40分

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やはりベテランズ・デーのジンクスは生きていました。
ロンドン時間まで小動きで推移していたマーケットはニューヨークに入り株安、クロス円の下落という展開になってしまいました。
原因はロシアです。

ロシアRTS指数は810.79から725.89と10％以上下落、MICEX指数も740.93から647.8と12％以上下落しました。
これにともないロシア中銀はルーブルバスケットの弾力化を表明し、ルーブルは下落しました。
マーケットはルーブルバスケット維持のためのユーロ売り介入が減少する（ルーブルの価値維持のためユーロ売りルーブル買いの介入）という思惑からユーロドルが変われました。
しかしロシア中銀は70億ドルに上るドル売りルーブル買いを行いました。

ニューヨーク市場に入ると株式市場の下落がクロス円の売りを加速させました。













チャートはドルルーブルの日足です。
ルーブルは今年の7月に1ドル＝23ルーブル付近から、ロシアのグルジア侵攻、金融危機の新興国への波及、ロシア株の急落を受けルーブル売りが加速しました。
これはまずロシアに流れ込んでいた投資資金が、グルジア侵攻を嫌気しロシアから流出し始め金融危機がそれを加速させました。

10月にはいりドルルーブルは1ドル＝26－27.40付近で推移していました、昨日はルーブルの弾力化の話から27付近から27.50付近までルーブル安が進み、最近のドルの高値ルーブルの安値を更新しました。

原油高で潤っていたロシア経済と、高騰していたロシア株式市場のバブルがはじけ、一旦底をつけた株式市場も再び下落してしまいました。
ロシア、東欧、北欧など欧州の周辺諸国の混乱がまだ収まりません。
G20にたいして過大な期待はいだけませんが、G20会合、ファンドの45日ルール（12月の解約に向けた）今週末に向けまだ波乱があるかもしれません。

作者:slalom2007

更新日:2008年11月12日 12時0分

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おはようございます
昨晩海外マーケットは、中国の大型財政出動を好感して上昇した株式、クロス円を帳消しにする往って来いの相場でした。

ロンドン時間でドル円の99円ミドルまで買い上げましたが、海外投機筋の売り、またユーロドルも1.29台前半まで買い上げましたが、そこには金曜日に大量のユーロ買いを仕込んだ中国勢の利食い売りが控えていました。
ユーロ円も128円ミドルを超えられずに反落しました。

AIGの決算ががでると、AIGとの取引金融機関のロスの噂、一部ファンドの破綻も噂され、金融株下落の原因になりました。
結果としてこれがクロス円の下げを加速させました。

またオルドネス・スペイン中銀総裁の『スペイン政府はもはや財政的余裕がない』という発言もユーロの下落の原因になりました。

本日のニューヨークはベテランズ・デー（退役軍人記念日）で薄商いも予想されますが、昨年はこの時期大きく変動しました。
ドル円　　11月7日　114.72→112.61
　　　　　11月8日　112.59→112.56
　　　　　11月9日　112.54→110.67
　　　　　11月12日　110.46→109.39
　　　　　11月13日　109.37→110.90

ユーロ円　11月7日　166.98→164.83
　　　　　11月8日　164.84→165.32
　　　　　11月9日　165.30→162.33
　　　　　11月12日　164.76→158.98
　　　　　11月13日　158.97→161.96

ドル円はその後110円割れの流れにつながる下落の開始、ユーロ円も乱高下した週でした。

作者:slalom2007

更新日:2008年11月11日 12時6分

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金曜日のレンジ











先週のレンジ












14日の金融サミットを前に、週末はサンパウロでG20財務相中銀総裁会議が開かれ、共同声明では危機対処のための政策協調の合意がなされました。
新興国との温度差もでましたが、これから財政出動を発表する国への期待もあり、株式市場、為替市場は好感した形になりました。

そんな中で特にサプライズだったのが中国の大型財政出動です。
2010までの長期計画ですが、4兆人民元（5860億ドル、57兆円）で、1年平均でも中国のGDPの約10％に相当します。
中国の景気刺激策は株式市場、資源市場にプラス、クロス円の上昇という動きになりました。

金曜日米国雇用統計の数字が－24万人と予想を下回り、またGM（ゼネラルモータース）の資金繰りの悪化にもかかわらず、米国株式、クロス円は堅調に推移しました。
また今週は金曜日はファンド解約の45日ルールで年末解約分に相当しますので、株式等動きが注目されます。

中国勢と見られるユーロドル、ドル円の買いはロンドン時間から継続してでており、米国指標発表後もこれらの買いがマーケットをサポートしていました。











チャートはユーロ円の4時間足です。
株式市場の落ち着きとともにユーロ円も落ち着いた動きに戻りつつあります。
依然として121－131のレンジの動きで、株式市場をみながらのレンジ相場になっています。
131－132を抜けた場合50％戻し（156.83－113.61）の135付近、あるいは61.8％戻しの140.10、あるいは戻り高値の141.70付近がターゲットになります。
しかし120－121を下抜けした場合は、再び113の安値トライが考えられます。

作者:slalom2007

更新日:2008年11月10日 12時35分

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昨日の欧州は協調利下げの様相となりました。
まずはBOE(イングランド銀行は）は市場予想の0.5％を上回る1.5％の利下げで政策金利を3.0％としました。
これは1984年8月以来の大きな下げ幅でした。
声明ではインフレリスクが後退し、経済見通しが著しく悪化したと述べました。
昨日の英国紙テレグラムではもとMPCメンバーでロンドンスクールオブエコノミー教授のウィリアム・ベルター氏が1.5％の利下げを予想し、政策金利の2％までの下げも予想しています。
昨日の下げをみると2.0％の可能性も否定できません。

その後ECBが予想通りレポ金利を0.5％引き下げ3.25％としました。
ECB始まって以来の積極的な連続利下げで、トリシュ総裁の声明では物価安定の見通しが改善されたとし、0.5％と0.75％の利下げが検討されたとしました。
12月の利下げはECBの4半期見通し次第としましたが、市場ではさらに0.5～0.75％の利下げ可能性を探り出しています。

そのほかSNB(スイス国立銀行）が0.5％の緊急利下げで3ヶ月LIBORの誘導目標を2.0％

チェコ国立銀行は0.75％の利下げで政策金利を2.75％

デンマークも0.5％利下げ

周辺諸国も利下げに追随し、これらは自国通貨高抑制の理由もあります。

各国の利下げにもかかわらず株式市場は下落し、株式市場下落クロス円下落とともに、金利差縮小からドル買いの動きがでていると考えられます。

またムーディーズがアンバックを4段階引き下げBaa1にしたことで、アンバックが保証する債券の評価の引き下げが金融株を直撃し昨日のニューヨークは米国株が大きく下げました。
このニューヨークの大幅な下げを受けてクロス円も下落が加速したのが昨日の海外マーケットの動きです。

作者:slalom2007

更新日:2008年11月7日 14時23分

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昨日CNNで次期大統領オバマ紙の勝利宣言の演説を見ました。
多くの人たちが白人、黒人にかかわらず多くの人が感動し陶酔して、涙を流している人もたくさんいました。
オバマ氏は国民に結束を呼びかけ、この国を変えていこうと呼びかけていました。
政治家が国民に感動を与え、リーダーシップを発揮できるかどうか、超大国米国が泥沼の中東情勢と百年に一度といわれる緊急危機から抜け出し、再び米国の威信を復活できるかどうかがこれから4年の彼の政治力にかかっています。

マーケットは Yes We CanからWhat　Obama　Canにターゲットを変えてくるでしょう。
昨日からは早速株価の下げがBuy on rumor,Sell on fact(噂で買い、事実で売る）となりマーケットの挑戦を受けています。

大統領就任から100日はハネムーンで議会も共同歩調をとる慣習がありますが、今回議会サイドも民主党優位ですから、その心配はありませんが、マーケットのほうはそんなにのんきなことをいっておれません。

当面ポールソンにかわる財務長官の人事が注目を浴びており、今日明日にも発表するのではないかといわれています。

財務長官候補も含め彼の経済ブレーンを検証してみたいとお思います。

ロバート・ルービン
クリントン政権の財務長官でグリーンスパンとともに米国の1990年代の繁栄を支えました。
もともと債券のトレーダーでマーケットを知り尽くし米国への資金流入を施すために
強いドルは国益と彼が言うたびにドルは上昇しました。
現在はシティーグループの役員で、財務長官就任は難しいのではないでしょうか。

ローレンス・サマーズ
20台でハーバード大学教授に就任した学者でもと財務副長官、ハーバード大学学長。
学長時代の差別発言で学長を辞任したように、傲慢なところがあり、今回は世界中との政治折衝をしなければならない財務長官には不向きか。

ポール・ボルカー
グリーンスパンの前任者のFRB議長
グリーンスパンも就任時には彼の名声の前には不安視されていた
米国の1980年代のインフレを抑え込んだインフレファイターの手腕と高潔な人柄は誰もが認めるところ。
しかし高齢でもありさすがにもはや彼の時代ではないのではないでしょうか。

ウォーレン・バフェット
誰もが知っている大物投資家。
現実性は薄いでしょう

このほか
クリストファー・ドッド
上院議員、上院銀行委員長

ジョン・コーザイン
もとゴールドマン取締役、ニュージャージー州知事

ジェイムズ・ダイモン
JP/モルガンチェース会長

シーラ・ベアー
連邦預金保険公社総裁

などがあがっています。

しかし本命はやはりニューヨーク連銀総裁のティム・ガイトナーではないでしょうか。
40代と若手で、今回の金融危機で、ベア・スターンなどのときも手腕を発揮し、堅実性と実現性では本命視されています。

いずれにせよ1月2の大統領就任まで待てないマーケットに対して、途切れない政策運営が必要とされ、早急な体制の組み立てが必要となります。

作者:slalom2007

更新日:2008年11月6日 17時47分

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